日経がたった243円高になったくらいで、6日営業日分の利益を吹き飛ばしてしまうようではよろしくないので、対策を考えなければならない、と考えています。 バックテストのエクセルを、現状の設定、コールは30円以上の権利行使価格の売り、プットは10円以上の…

＜今日の取引＞ 岡三RSS自動売買シートは、コール21125を決済し、コール21375を新たに売り建てました。 また、プット18250を決済し、プット18750を新たに売り建てました。 今日は日経平均が243円高でしたが、たったこれくらいの上昇で、過去6日間で5勝1敗で…

岡三RSS自動売買シートは、コール21250を決済し、新たにコール21125を売り建てました。 決済損益は、3,568円でした。 ポジションは、以下の通りとなりました。 最大損失チェック

岡三RSS自動売買シートは、P18000を決済し、新たにP18250を売り建てました。 本日の決済損益は、4,568円でした。 ポジション ポジションの最大損失チェック 株価上昇時には損失青天井ですが、株価下落時には最大損失40万円弱の見込みです。 ボラが2倍に上昇…

岡三RSS自動売買シートは、プット17500を決済し、新たにプット18000を売り建てました。 決済損益は、＋4568円。 その結果、ポジションは以下の通りとなりました。

日経平均450円の大幅下落により、プットコールともに、岡三RSS自動売買により銘柄が入れ替わりました。 決済損益は、コール21500で16,568円の決済益、プット18250で20,432円の決済損、合計で3,864円の決済損でした。 あと、マーケット崩壊への備えで毎週定期…

リーマンショックの記録。

Robert J.Shiller、ロバート・J・シラー氏 根拠なき熱狂 2003年、ノーベル経済学受賞者です。

ウォール街の物理学者 1969年 コンバーチブル・ヘッジ・アソシエイツ設立（エド・ソープ）。デルタヘッジの登場。 1970年ユージン・ファーマが「効率的市場仮説」を提唱。（2013年ノーベル経済学賞受賞） 1982年CMEにてSP500先物取引開始。インデックス・ア…

Nassim Nicholas Taleb、ナシーム・ニコラス・タレブ氏の著作 私もランダム性を味方にする生き方を目指したいと思います。 ブラック・スワン 反脆弱性

225miniが12時間で7％強暴落 → プットオプション急騰により、両側売りのプット側に期待収益の2か月分から4か月分の損失が発生した。 ということを、リスクカテゴリーのリスク（１）とリスク（２）で確認しました。 225miniが暴落すると売りポジションのプレ…

米国取引時間でminiが510円の下落ということで、最近米国時間での値動きが激しいですね。またトランプ大統領がツイッターでつぶやいたそうです。このページの最後にロイターの記事を引用しておきました。 日本時間は、参院選終わってすこしボラでてきたかな…

＜今日の大引け時点のポジション＞ C21500は持ち越し。日経平均上昇により評価損が1万円になってしまいました。 P18000の決済し、新たにP18250を新規建てです。 ＜今日の大引けの決済＞ P18000を決済。決済損益は5,568円でした。

日経平均と225mini2018年3月限の動きから、 2018/2/5の大引けで売ったプットオプションを、 2018/2/6の大引けまで持ち越した場合に、相当危ないことになっていそうだ、というとがわかりました。 では、今回作成し、稼働している岡三RSS自動売買オプション両…

両側売りのリスクは、大幅な株価下落または株価上昇により、オプションプレミアムが急騰する場合の損失が、いつか必ず発生することです。 両側売りポジションんを取り始めた身ですので、自戒のために、そんな現実に直面する前に過去の事例を振り返って、感覚…

現時点のポジション 今日の取引 C22000の決済損益3,568円。 C22000を決済して、C21500にポジションをロールした、という具合です。

バックテスト２の結果に鑑み、 岡三RSS用エクセルシートの仕様を変更したので、記録します。 ＜シートの機能概要＞ ・毎営業日の15：00過ぎに、コール売り/プット対象銘柄決定します。（以下のシートの設定に従って、デルタが片側に傾きすぎないように。） …

バックテスト1では、ATMからいくら外側を選択、という具合に、銘柄選択を権利行使価格に従って決める前提で行いました。 これでは、ボラが急上昇した場合に、とても高いプレミアムを売らねばならないこととなって、売り銘柄の選択方法としてはイマイチだな、…

トレードを開始するにあたり、簡単なバックテストを実施。 結論としては、1日あたりの平均損益は、2514円。もっとイン側を両建てすれば、1日あたり平均損益を向上させることは可能だが、まずは保守的に、、 日経平均の8/1終値から8/6終値まで一気に1000円下…

以下の内容の岡三RSS用エクセルシートをリリースし、トレードを開始したので記録します。 ＜シートの機能概要＞ ・毎営業日の15：00過ぎに、コール売り/プット対象銘柄決定します。（以下のシートの設定に従って、デルタが片側に傾きすぎないように。） ・当…

＜今日のシグナル＞ 日付 日経終値 c売り対象 p売り対象2019/8/21 20618.57 21,500 18000 ＜今日の決済損益＞ なし ＜今日の保有ポジション＞ 銘柄 売建/買建 建日 建単価N225OP 19/09C22000 売 19/08/21 9N225OP 19/09P14500 買 19/06/27 6N225OP 19/09P152…