両側売りのリスク（その２）
日経平均と225mini2018年3月限の動きから、
2018/2/6の大引けまで持ち越した場合に、相当危ないことになっていそうだ、というとがわかりました。
では、今回作成し、稼働している岡三RSS自動売買オプション両側売り自動売買シートでは、どの銘柄を売っていることになるのでしょうか。
現在の自動売買シートでは、プット側はプレミアムが10円以上の権利行使価格のうち、プレミアムが最も10円に近いものを売る、という風に設定しています。
限月については、まだシートを自動化しておりませんが、
直近限月 すなわち2018年2月限
第二限月 すなわち2018年3月限
のいずれかを2018/2/5の大引けで売ったものとして、どんな目にあうことになるのか、確認してみます。
まず、直近限月 すなわち2018年2月限です。
2018/2/5の大引けのプレミアムは11円である権利行使価格は、21,250円です。
この銘柄の、2018/2/6の大引けのプレミアムは280円。
プレミアムは、1日で25倍になりました。
1.1万円で売ったオプションを28万円で買い戻すことになったので、26.9万円の損失が発生したことになります。
続いて、第二限月 すなわち2018年3月限です。
2018/2/5の大引けのプレミアムは12円である権利行使価格は、18,500円です。
この銘柄の、2018/2/6の大引けのプレミアムは110円。
プレミアムは、1日で9倍になりました。
1.2万円で売ったオプションを11万円で買い戻すことになったので、9.8万円の損失が発生したことになります。
2018年2月限のSQ日は、2018年2月9日（金）です。SQまで残り4日のプット21250では26.9万円の損失。
2018年3月限のSQ日は、2018年3月9日（金）です。SQまで残り32日のプット18500では9.8万円の損失。
1日に7％程度下落した場合には、10円強のプレミアムのプットの売りポジションを持っている場合は、この程度の損失を覚悟しておくべきということがわかりました。
今回の両側売りRSS自動売買シートの設定では、コール売りは30円強の銘柄、プット売りは10円強の銘柄で、1日平均収益3000円、月間6万円の収益目標でやっているなかでは、2か月分から5か月分の利益が飛ぶ、ことがあると認識します。
ただし、これはあくまでも過去の検証であって、これまで、世の中の数字は、過去のピークが塗り替えられることの繰り返しであったわけですから、このデータもいつの日か塗り替えられるはずです。
その時には、もっと大きな損失が発生することになりますので、これに対する手当が何等か必要になるとの認識です。
それは何かを、次回でまとめます。
