オプション両側売りを自動売買で(デルタニュートラル目標)

岡三RSSで完全自動売買エクセルシートを作成して、オプション両側売りを継続します。バックテスト結果に基づき、デルタが概ねニュートラルになるポジションを維持します。売り枚数はコール、プットともに一枚。証拠金は100万円程度で、月3万円の収益を目指します。

参考図書

参考図書(リーマンショックコンフィデンシャル)

リーマンショックの記録。

参考図書(根拠なき熱狂)

Robert J.Shiller、ロバート・J・シラー氏 根拠なき熱狂 2003年、ノーベル経済学受賞者です。

参考図書(ウォール街の物理学者)

ウォール街の物理学者 1969年 コンバーチブル・ヘッジ・アソシエイツ設立(エド・ソープ)。デルタヘッジの登場。 1970年ユージン・ファーマが「効率的市場仮説」を提唱。(2013年ノーベル経済学賞受賞) 1982年CMEにてSP500先物取引開始。インデックス・ア…

参考図書(ブラック・スワン、反脆弱性)

Nassim Nicholas Taleb、ナシーム・ニコラス・タレブ氏の著作 私もランダム性を味方にする生き方を目指したいと思います。 ブラック・スワン 反脆弱性