オプション両側売りを自動売買で(デルタニュートラル目標)

岡三RSSで完全自動売買エクセルシートを作成して、オプション両側売りを継続します。バックテスト結果に基づき、デルタが概ねニュートラルになるポジションを維持します。売り枚数はコール、プットともに一枚。証拠金は100万円程度で、月3万円の収益を目指します。

2019/08/26(月)日経-450円 OP両側売り(決済損益-3,864円)税込み取引手数料1,080円

日経平均450円の大幅下落により、プットコールともに、岡三RSS自動売買により銘柄が入れ替わりました。

決済損益は、コール21500で16,568円の決済益、プット18250で20,432円の決済損、合計で3,864円の決済損でした。

あと、マーケット崩壊への備えで毎週定期的に買い付けているのが、プット16750です。

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結果として今日の大引け後のポジションは以下の通り。

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