現時点のポジション 今日の取引 C22000の決済損益3,568円。 C22000を決済して、C21500にポジションをロールした、という具合です。

バックテスト２の結果に鑑み、 岡三RSS用エクセルシートの仕様を変更したので、記録します。 ＜シートの機能概要＞ ・毎営業日の15：00過ぎに、コール売り/プット対象銘柄決定します。（以下のシートの設定に従って、デルタが片側に傾きすぎないように。） …

バックテスト1では、ATMからいくら外側を選択、という具合に、銘柄選択を権利行使価格に従って決める前提で行いました。 これでは、ボラが急上昇した場合に、とても高いプレミアムを売らねばならないこととなって、売り銘柄の選択方法としてはイマイチだな、…