岡三RSS×オプション両側売り自動売買エクセルシート

以下の内容の岡三RSS用エクセルシートをリリースし、トレードを開始したので記録します。

＜シートの機能概要＞

・毎営業日の15：00過ぎに、コール売り/プット対象銘柄決定します。（以下のシートの設定に従って、デルタが片側に傾きすぎないように。）

・当該銘柄を保有していない場合には、新規注文を15：05に発注します。

・当該銘柄とは異なる保有銘柄に対しては、決済注文を15：06に発注します。

・コール側、プット側ともに、1枚ずつのポジション保有とします。

＜シートの設定＞

・コール側

まず、ATMを、=ROUNDUP((”日経平均終値”-10000)/250,0)*250+10000　とします。

売り対象銘柄の権利行使価格は、ATM-1500円　とします。

ただし、上記で抽出した銘柄のプレミアムが30円未満の場合には、プレミアムが30円以上で最も低い価格の権利行使価格を売り対象銘柄とします。

・プット側

ATMを、 =ROUNDDOWN((”日経平均終値-10000)/250,0)*250+10000　とします。

売り対象銘柄の権利行使価格は、ATM-3000円　とします。

ただし、上記で抽出した銘柄のプレミアムが10円未満の場合には、プレミアムが10円以上で最も高い価格の権利行使価格を売り対象銘柄とします。