オプション両側売りを自動売買で(デルタニュートラル目標)

岡三RSSで完全自動売買エクセルシートを作成して、オプション両側売りを継続します。バックテスト結果に基づき、デルタが概ねニュートラルになるポジションを維持します。売り枚数はコール、プットともに一枚。証拠金は100万円程度で、月3万円の収益を目指します。

2019-08-24から1日間の記事一覧

両側売りのリスク(その3)

225miniが12時間で7%強暴落 → プットオプション急騰により、両側売りのプット側に期待収益の2か月分から4か月分の損失が発生した。 ということを、リスクカテゴリーのリスク(1)とリスク(2)で確認しました。 225miniが暴落すると売りポジションのプレ…

2019/8/24(土) 朝、225miniが510円安していたので、途中経過を記録。

米国取引時間でminiが510円の下落ということで、最近米国時間での値動きが激しいですね。またトランプ大統領がツイッターでつぶやいたそうです。このページの最後にロイターの記事を引用しておきました。 日本時間は、参院選終わってすこしボラでてきたかな…