2019/8/24（土） 朝、225miniが510円安していたので、途中経過を記録。
米国取引時間でminiが510円の下落ということで、最近米国時間での値動きが激しいですね。またトランプ大統領がツイッターでつぶやいたそうです。このページの最後にロイターの記事を引用しておきました。
日本時間は、参院選終わってすこしボラでてきたかなと思ったら、すぐにまたボラが消えてしまっている感じでしたが、来週月曜日はどうなることやら、、、
こちらが、miniと保有オプションの1時間足です。
NYの朝一にドーンと下げて、NYの昼頃にもう一段ドーンと下げた模様です。
miniが下がればコールは下がる、プットは上がる、様が確認できます。
ザっとみたところ、まだポジションに大した影響はありませんが、来週月曜も日本時間に追加で500円くらい下がると、さすがに厳しい状況になりそうです。
もし、あと追加で月曜に500円くらい下げると、丁度、昨日、リスクのカテゴリで確認したように、10円で売ったプットが280円になるような状況になるのではないか、ということです。
ポジションの状況をみてみると、
miniの大幅下落で、金曜日に岡三RSS自動売買シートが10円で売ったプット18250が31円に上昇したため、評価損益がマイナス21000円になっています。
他方、金曜日の大引けの清算値43円で、1万円の評価損益になってしまった、と昨日記録したコール21500は、14円まで下落し、1.7万円の評価益になりました。
プットコールで相殺されて、ポジションの損益は大したことにはなっていませんでした。
ポジションのデルタの合計も、ほぼゼロ、デルタニュートラルに。
もともと、若干デルタショートだったので、これくらい下落してもデルタがショートに大きく傾いて大変、ということはありませんでした。
超大幅下落が発生した時の保険として毎週定期的に買っているディープアウトオブザマネーのプットのうち、プット16250も結構下落に反応して、4円まで上昇しています。こちらも、1円のオプションが大幅下落でどんな値動きをするのか、別途、機会を設けて確認したいと思います。
いまは損切の機能は岡三RSSのシートには組み込んではいません。
結構な価格変動をみると、保有ポジションの損切の閾値をどのあたりで設定するか、決めねばならないと再認識です。
-----以下、ロイターからの引用----
［ニューヨーク ２３日 ロイター］ - ニューヨーク外為市場ではドルが幅広い通貨に対して下落した。中国が対米報復関税の発動を発表したことを受け、トランプ米大統領が米企業に対し中国から事業を撤退させ、米国内での生産を拡大するよう要請し、米中貿易戦争が一段と悪化したことが背景。
中国商務省はこの日、米国から輸入する約７５０億ドル相当の製品に５─１０％の追加関税を課すと発表。トランプ大統領はこれを受け、「米企業に対し中国の代替先を直ちに模索するよう命じる。事業を米国に戻し、米国内で生産することも含まれる」とツイッターに投稿。「われわれに中国は必要ない。率直に言えば、中国がいない方が状況はましだろう」とした。
これを受けドルが売られ、対ユーロで下落に転じたほか、対円と対スイスフランで１週間ぶりの安値を付けた。ただ、ドルはオフショア市場の中国人民元CNH=に対して上昇した。
トランプ氏のツイートを受け、米１０年債US10YT=RR利回りも大きく低下。ステート・ストリート（ボストン）のシニア世界市場ストラテジスト、マービン・ロー氏は「トランプ氏の中国に関する最新のコメントを受け、米経済が景気後退（リセッション）に陥るとの懸念が台頭した。ドル相場や米国債利回りの動きはこうした懸念を如実に反映している」と指摘。ラボバンクのシニア米国ストラテジスト、フィリップ・マーレー氏は「貿易戦争を激化させることで、トランプ大統領はＦＲＢから利下げを引き出すことができる」と述べた。
この日は連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長がワイオミング州ジャクソンホールで開催中の経済シンポジウムで講演。米経済は「良好な立場」にあり、ＦＲＢは足元の景気拡大を維持すべく「適切に対応」すると表明したものの、９月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利下げを行うかについては明言しなかった。
パウエル議長が利下げを確約しなかったことで、これまでも繰り返しＦＲＢに対し利下げ圧力を掛けているトランプ大統領は「パウエルＦＲＢ議長と中国の習近平国家主席のどちらが米国に対するより大きな敵なのか」とツイッターに投稿し、議長を痛烈に批判。パウエル氏の講演よりトランプ氏のツイートの方が市場に大きな影響を及ぼす結果となった。
午後の取引でユーロEUR=は０．６％高の１．１１４８ドル。一時は１．１０５２ドルと、３週間ぶりの安値を付けていた。ドル／円JPY=は１．１％安の１０５．３２円。
