オプション両側売りを自動売買で(デルタニュートラル目標)

岡三RSSで完全自動売買エクセルシートを作成して、オプション両側売りを継続します。バックテスト結果に基づき、デルタが概ねニュートラルになるポジションを維持します。売り枚数はコール、プットともに一枚。証拠金は100万円程度で、月3万円の収益を目指します。

2019/08/28(水)日経+23円 OP売りの決済損益+4,568円 税込み取引手数料432円

岡三RSS自動売買シートは、P18000を決済し、新たにP18250を売り建てました。

本日の決済損益は、4,568円でした。

 

f:id:opdelta:20190828163549p:plain

 

ポジション

f:id:opdelta:20190828163735p:plain

 

ポジションの最大損失チェック

株価上昇時には損失青天井ですが、株価下落時には最大損失40万円弱の見込みです。

f:id:opdelta:20190828164724p:plain


 

ボラが2倍に上昇すれば、株価下落しても利益になるとのシミュレーション結果です。

f:id:opdelta:20190828164633p:plain