オプション両側売りを自動売買で(デルタニュートラル目標)

岡三RSSで完全自動売買エクセルシートを作成して、オプション両側売りを継続します。バックテスト結果に基づき、デルタが概ねニュートラルになるポジションを維持します。売り枚数はコール、プットともに一枚。証拠金は100万円程度で、月3万円の収益を目指します。

2019/8/21(水) OP両側売り(決済損益なし)

<今日のシグナル>

日付 日経終値 c売り対象 p売り対象
2019/8/21 20618.57 21,500 18000

 

<今日の決済損益>

なし

 

<今日の保有ポジション>

銘柄 売建/買建 建日 建単価
N225OP 19/09C22000 売 19/08/21 9
N225OP 19/09P14500 買 19/06/27 6
N225OP 19/09P15250 買 19/08/13 5
N225OP 19/09P16250 買 19/08/19 5
N225OP 19/09P18000 売 19/08/21 14
N225OP 19/12P12500 売 19/06/26 13
N225OP 19/12P14250 買 19/06/26 30