バックテスト、方針検討
結論としては、コール、プットともに5円以上のプレミアムの銘柄を、各2枚ずつ売ることにします。 証拠金は100万円でトレード可能なように、岡三RSS自動売買シートに一つ以下の仕様を追加します。 追加する仕様:コール、プットが両方銘柄入れ替え指示がでた…
2019年9月限
2019年9月限 コール、プットともに5円以上で5円に最も近い権利行使価格を売る設定。
日経がたった243円高になったくらいで、6日営業日分の利益を吹き飛ばしてしまうようではよろしくないので、対策を考えなければならない、と考えています。 バックテストのエクセルを、現状の設定、コールは30円以上の権利行使価格の売り、プットは10円以上の…
バックテスト1では、ATMからいくら外側を選択、という具合に、銘柄選択を権利行使価格に従って決める前提で行いました。 これでは、ボラが急上昇した場合に、とても高いプレミアムを売らねばならないこととなって、売り銘柄の選択方法としてはイマイチだな、…
トレードを開始するにあたり、簡単なバックテストを実施。 結論としては、1日あたりの平均損益は、2514円。もっとイン側を両建てすれば、1日あたり平均損益を向上させることは可能だが、まずは保守的に、、 日経平均の8/1終値から8/6終値まで一気に1000円下…