オプション両側売りを自動売買で(デルタニュートラル目標)

岡三RSSで完全自動売買エクセルシートを作成して、オプション両側売りを継続します。バックテスト結果に基づき、デルタが概ねニュートラルになるポジションを維持します。売り枚数はコール、プットともに一枚。証拠金は100万円程度で、月3万円の収益を目指します。

2019/8/30(金)の負けを踏まえて今後の方針検討(2)

結論としては、コール、プットともに5円以上のプレミアムの銘柄を、各2枚ずつ売ることにします。

証拠金は100万円でトレード可能なように、岡三RSS自動売買シートに一つ以下の仕様を追加します。

追加する仕様:コール、プットが両方銘柄入れ替え指示がでた場合には、コール側を銘柄入れ替えをする。

 →コールプット一度に銘柄入れ替えをする場合には、コールとプットの新規発注をしなければならず、建玉保有分で約60万円、新規発注分で約60万円、計120万円の証拠金余力が必要になるが、コールプットのいずれか一方だけの入れ替えだと約90万円の証拠金余力で可能。

 

デルタで銘柄選択をする方法も検討して、こちらもいいやりかたとは思うのですが、やはり売るプレミアムが一定しているのが個人的には気持ちがよいので、、はっきりした根拠はないのですが、プレミアム方式でもデルタがニュートラルに近づいている状態を維持できるのには変わりがなかったので、しばらくプレミアム方式でやってみます。