オプション両側売りを自動売買で(デルタニュートラル目標)

岡三RSSで完全自動売買エクセルシートを作成して、オプション両側売りを継続します。バックテスト結果に基づき、デルタが概ねニュートラルになるポジションを維持します。売り枚数はコール、プットともに一枚。証拠金は100万円程度で、月3万円の収益を目指します。

2019/9/2(月)日経-84円 OP売りの決済損益+18,136円

<今日の取引>

コール21375とプット18750を決済。

決済損益は、+18,136円。

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今日から、5円(又はそれ以上で一番5円に近い)のプットコールを2枚売り建てるように運用を変更。

今日は手オペで、16:30に建玉を作る予定。

 

諸事情あり、16:30にポジションを作ることができず、

コール21625売りは17:07に建値6円で2枚、プット18500売りは17:06に建値5円で2枚になってしまった。

16:30の夜間取引始値で売ることができていれば、コール7円で、はプットは6円で建てることができていたので、既に4000円の評価益が出ていたのに、、、

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<トレードする際に、板寄せで取引するべきか?ザラバで取引するべきか?>

ザラバで売ると、売り気配買い気配のスプレッドを負担しなければならない。

寄りで売るってことは一本値で決まる値段で売れる。一本値が売り気配側になるか買い気配側になるかは五分五分なので、スプレッドを負担しないですむ確率50%となる。

一本値が明らかに有利なので、自分にとっては寄りか引けの板寄せでの取引が原則です。

ザラバの良いところは、取引時間中であれば、原則いつでも取引できるというのがあるが、自分にとってはザラ場は必要ないです。不利なことわかっていてまで、ザラ場で取引すると今日みたいな結果になって少し沈みます。