バックテスト1では、ATMからいくら外側を選択、という具合に、銘柄選択を権利行使価格に従って決める前提で行いました。 これでは、ボラが急上昇した場合に、とても高いプレミアムを売らねばならないこととなって、売り銘柄の選択方法としてはイマイチだな、…

トレードを開始するにあたり、簡単なバックテストを実施。 結論としては、1日あたりの平均損益は、2514円。もっとイン側を両建てすれば、1日あたり平均損益を向上させることは可能だが、まずは保守的に、、 日経平均の8/1終値から8/6終値まで一気に1000円下…

以下の内容の岡三RSS用エクセルシートをリリースし、トレードを開始したので記録します。 ＜シートの機能概要＞ ・毎営業日の15：00過ぎに、コール売り/プット対象銘柄決定します。（以下のシートの設定に従って、デルタが片側に傾きすぎないように。） ・当…

＜今日のシグナル＞ 日付 日経終値 c売り対象 p売り対象2019/8/21 20618.57 21,500 18000 ＜今日の決済損益＞ なし ＜今日の保有ポジション＞ 銘柄 売建/買建 建日 建単価N225OP 19/09C22000 売 19/08/21 9N225OP 19/09P14500 買 19/06/27 6N225OP 19/09P152…